[심심풀이] 🧠 하이닉스 2배 레버리지 V-REV 시뮬레이션 연산 및 정당화

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🧠 하이닉스 2배 레버리지 V-REV 시뮬레이션 연산 및 정당화

시뮬레이션 결과를 도출하기 위해 V-REV(역추세 하이브리드) 퀀트 아키텍처의 핵심 공식과 엣지 케이스 방어 로직을 다음과 같이 적용 및 정당화했습니다.
🔹 일일 고정 예산 및 분할 타격: 1일 고정 예산은 총 시드(100,000,000원)의 15%인 15,000,000원으로 락온됩니다. 매수 타점 도달 시 예산을 50%씩 분할(7,500,000원)하여 Buy_1과 Buy_2 타점에 각각 투입합니다.
🔹 당일 졸업(0주) 달성 시 진입 차단 : 전량 익절(졸업)이 발생하여 잔고가 0주가 될 경우, 동일 일자에 추가 매수를 집행하지 않고 다음 날 새 사이클로 진입하여 자금의 이중 격발(Double Spending)을 원천 차단했습니다.
🔹 수량 절사 및 팻핑거 방어: 원화 자산 특성상 1회 예산을 타점 가격으로 나눈 뒤 소수점을 버림(math.floor)하여 정확한 매수 수량을 산출했습니다.
🔹 단일 지층 마법 (평단가 리앵커링): 다중 지층에서 1층 탈출 후 잔여 지층이 단 1개만 남았을 때(20일차), 회수된 현금에서 0.6% 수수료/슬리피지 버퍼를 선차감한 순수 회수금을 바탕으로 악성 지층의 매수가를 하향 재조정하는 로직을 정밀하게 적용했습니다.

📈 1일차 ~ 26일차 V-REV 매매 시뮬레이션 로그

초기 자본금: 100,000,000원 | 1일 예산: 15,000,000원

🔸 1일차 (종가 27,775원)
✔️ 상태: 0주 새출발. 당일 종가로 15,000,000원 매수 집행.
✔️ 체결: 540주 매수.
💰 잔여 예수금: 85,001,500원
🗄️ 큐 상태: [1층: 540주 @ 27,775원]

🔸 2일차 (종가 28,970원)
✔️ 상태: 매도 1층 타점(27,941원) 돌파.
✔️ 체결: 540주 전량 익절 (수익 실현). 0주 달성으로 당일 졸업 및 추가 매수 차단.
💰 잔여 예수금: 100,645,300원
🗄️ 큐 상태: 비어있음

🔸 3일차 (종가 29,895원)
✔️ 상태: 0주 새출발. 전일 종가(28,970원) 기준 Buy_1 타점(33,315원) 충족.
✔️ 체결: 예산 50%(7,500,000원) 투입하여 250주 매수.
💰 잔여 예수금: 93,171,550원
🗄️ 큐 상태: [1층: 250주 @ 29,895원]

🔸 4일차 (종가 31,100원)
✔️ 상태: 매도 1층 타점(30,074원) 돌파.
✔️ 체결: 250주 전량 익절 (수익 실현). 당일 졸업.
💰 잔여 예수금: 100,946,550원
🗄️ 큐 상태: 비어있음

🔸 5일차 (종가 30,545원)
✔️ 상태: 0주 새출발. Buy_1(35,765원), Buy_2(31,068원) 모두 충족.
✔️ 체결: 예산 100% 투입하여 490주 매수.
💰 잔여 예수금: 85,979,500원
🗄️ 큐 상태: [1층: 490주 @ 30,545원]

🔸 6일차 (종가 29,055원)
✔️ 상태: 1층 앵커(30,545원) 기준 Buy_1(30,483원), Buy_2(30,331원) 충족.
✔️ 체결: 예산 100% 투입하여 516주 매수.
💰 잔여 예수금: 70,987,120원
🗄️ 큐 상태: [2층: 490주 @ 30,545원], [1층: 516주 @ 29,055원]

🔸 7일차 (종가 23,160원)
✔️ 상태: 하락장 진입. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 646주 매수.
💰 잔여 예수금: 56,025,760원
🗄️ 큐 상태: [3층: 490주], [2층: 516주], [1층: 646주 @ 23,160원]

🔸 8일차 (종가 19,605원)
✔️ 상태: 추가 하락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 764주 매수.
💰 잔여 예수금: 41,047,540원
🗄️ 큐 상태: [4층: 490주], [3층: 516주], [2층: 646주], [1층: 764주 @ 19,605원]

🔸 9일차 (종가 25,765원)
✔️ 상태: V자 반등. 매도 1층 타점(19,722원) 돌파. 상위층 통합 타점(27,463원) 미도달.
✔️ 체결: 1층 764주 익절. 다중 지층 유지로 평단가 리앵커링 생략.
💰 잔여 예수금: 60,732,000원
🗄️ 큐 상태: [3층: 490주], [2층: 516주], [1층: 646주 @ 23,160원]

🔸 10일차 (종가 21,740원)
✔️ 상태: 하락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 690주 매수.
💰 잔여 예수금: 45,731,400원
🗄️ 큐 상태: [4층: 490주], [3층: 516주], [2층: 646주], [1층: 690주 @ 21,740원]

🔸 11일차 (종가 22,985원)
✔️ 상태: 반등. 매도 1층 타점(21,870원) 돌파.
✔️ 체결: 1층 690주 익절.
💰 잔여 예수금: 61,591,050원
🗄️ 큐 상태: [3층: 490주], [2층: 516주], [1층: 646주 @ 23,160원]

🔸 12일차 (종가 23,920원)
✔️ 상태: 반등 지속. 매도 1층 타점(23,298원) 돌파.
✔️ 체결: 1층 646주 익절.
💰 잔여 예수금: 77,043,370원
🗄️ 큐 상태: [2층: 490주], [1층: 516주 @ 29,055원]

🔸 13일차 (종가 26,810원)
✔️ 상태: 하락 터치. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 558주 매수.
💰 잔여 예수금: 62,083,390원
🗄️ 큐 상태: [3층: 490주], [2층: 516주], [1층: 558주 @ 26,810원]

🔸 14일차 (종가 29,190원)
✔️ 상태: 반등. 매도 1층 타점(26,970원) 돌파.
✔️ 체결: 1층 558주 익절.
💰 잔여 예수금: 78,371,410원
🗄️ 큐 상태: [2층: 490주], [1층: 516주 @ 29,055원]

🔸 15일차 (종가 32,660원)
✔️ 상태: 급등. 매도 1층 타점(29,229원) 및 상위층 타점(30,850원) 동시 돌파.
✔️ 체결: 전량(1,006주) 익절. 당일 0주 졸업 및 매수 락온.
💰 잔여 예수금: 111,227,370원
🗄️ 큐 상태: 비어있음

🔸 16일차 (종가 36,900원)
✔️ 상태: 0주 새출발. Buy_1(37,559원) 충족, Buy_2 미달.
✔️ 체결: 예산 50% 투입하여 203주 매수.
💰 잔여 예수금: 103,736,670원
🗄️ 큐 상태: [1층: 203주 @ 36,900원]

🔸 17일차 (종가 39,200원)
✔️ 상태: 매도 1층 타점 돌파.
✔️ 체결: 203주 전량 익절. 당일 졸업.
💰 잔여 예수금: 111,694,270원
🗄️ 큐 상태: 비어있음

🔸 18일차 (종가 44,000원)
✔️ 상태: 0주 새출발. Buy_1 충족, Buy_2 미달.
✔️ 체결: 170주 매수.
💰 잔여 예수금: 104,214,270원
🗄️ 큐 상태: [1층: 170주 @ 44,000원]

🔸 19일차 (종가 32,790원)
✔️ 상태: 폭락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 456주 매수.
💰 잔여 예수금: 89,262,030원
🗄️ 큐 상태: [2층: 170주 @ 44,000원], [1층: 456주 @ 32,790원]

🔸 20일차 (종가 33,210원)
✔️ 상태: 매도 1층 타점(32,986원) 돌파.
✔️ 체결: 1층 456주 익절.
✔️ 리앵커링 격발: 잔여 지층이 1개 남았으므로 '단일 지층 마법' 발동. 순수 회수금(0.6% 선차감) 반영하여 2층(170주)의 평단가를 44,000원에서 43,407.90원으로 하향 조정 완료.
💰 잔여 예수금: 104,405,790원
🗄️ 큐 상태: [1층: 170주 @ 43,407.90원]

🔸 21일차 (종가 41,785원)
✔️ 상태: 1층 앵커(43,407.90원) 기준 Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 358주 매수.
💰 잔여 예수금: 89,446,760원
🗄️ 큐 상태: [2층: 170주 @ 43,407.90원], [1층: 358주 @ 41,785원]

🔸 22일차 (종가 34,545원)
✔️ 상태: 하락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 434주 매수.
💰 잔여 예수금: 74,454,230원
🗄️ 큐 상태: [3층: 170주], [2층: 358주], [1층: 434주 @ 34,545원]

🔸 23일차 (종가 33,660원)
✔️ 상태: 추가 하락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 444주 매수.
💰 잔여 예수금: 59,509,190원
🗄️ 큐 상태: [4층: 170주], [3층: 358주], [2층: 434주], [1층: 444주 @ 33,660원]

🔸 24일차 (종가 34,505원)
✔️ 상태: 매도 1층 타점(33,861원) 돌파.
✔️ 체결: 1층 444주 익절.
💰 잔여 예수금: 74,829,410원
🗄️ 큐 상태: [3층: 170주], [2층: 358주], [1층: 434주 @ 34,545원]

🔸 25일차 (종가 31,875원)
✔️ 상태: 하락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 470주 매수.
💰 잔여 예수금: 59,848,160원
🗄️ 큐 상태: [4층: 170주], [3층: 358주], [2층: 434주], [1층: 470주 @ 31,875원]

🔸 26일차 (종가 22,035원)
✔️ 상태: 폭락. Buy_1, Buy_2 충족.
✔️ 체결: 680주 매수.
💰 잔여 예수금: 44,864,360원
🗄️ 큐 상태: [5층: 170주], [4층: 358주], [3층: 434주], [2층: 470주], [1층: 680주 @ 22,035원]

📊 시뮬레이션 최종 요약 (26일차 마감 기준)

🔹 총 평가 자산 (Total Equity): 91,402,280원
🔹 가용 예수금 (Cash): 44,864,360원
🔹 보유 주식 총 가치 (Holdings Value): 46,537,920원 (2,112주 × 22,035원)
🔹 현재 V-REV 큐 장부 상세:
▫️ 5층: 170주 @ 43,407.90원 (단일 지층 마법으로 하향된 평단가)
▫️ 4층: 358주 @ 41,785.00원
▫️ 3층: 434주 @ 34,545.00원
▫️ 2층: 470주 @ 31,875.00원
▫️ 1층: 680주 @ 22,035.00원

🧠 27일차 퀀트 의사결정 및 정당화 (Think & Justify)

🔹 시장 관측: 27일차 당일 종가는 27,110원으로 급등 국면이 연출되었습니다.
🔹 타점 스캔 및 1층 탈출망 격발: 26일차 기준 큐(Queue)의 최하위 지층(1층) 평단가(Anchor)는 22,035원이었습니다. V-REV 로직에 따른 1층 탈출망(Sell_L1) 타점은 22,035원 * 1.006 = 22,167.21원입니다. 당일 종가(27,110원)가 1층 탈출망을 강력하게 상향 돌파했으므로 수익 청산(익절) 로직이 즉각 격발됩니다.
🔹 상위층 통합 탈출망 교차 검증: 26일차 기준 2~5층의 잔여 물량(1,432주) 평단가는 36,530.83원이며, 상위층 통합 탈출망(Sell_Upper) 타점은 36,530.83원 * 1.010 = 36,896.14원입니다. 당일 종가(27,110원)는 이에 미치지 못하므로 상위층 통합 매도는 바이패스(Bypass)되었습니다.
🔹 하위 지층 단가 상승 패러독스 원천 차단: 1층 물량(680주)이 전량 익절된 후 큐 장부에는 4개의 지층이 남습니다. V-REV 헌법에 따라 잔여 지층이 2개 이상일 때는 개별 평단가를 100% 보존해야 하므로, 단일 지층 마법(원가 하향 리앵커링)은 격발되지 않고 안전하게 스킵되었습니다.

📈 27일차 V-REV 매매 시뮬레이션 로그

🔸 27일차 (종가 27,110원)
✔️ 상태: 급등. 매도 1층 타점(22,167.21원) 강력 돌파. 상위층 통합 타점(36,896.14원) 미도달.
✔️ 체결: 1층 680주 전량 종가 익절 (수익 실현).
✔️ 리앵커링 격발: 잔여 지층이 4개로 다중 지층 구조가 유지되므로 '하위 지층 단가 상승 패러독스 원천 차단' 룰에 의거하여 개별 평단가를 100% 보존함. (단일 지층 마법 생략).
💰 현금 유입: 680주 × 27,110원 = 18,434,800원 확보
💰 잔여 예수금: 44,864,360원 + 18,434,800원 = 63,299,160원
🗄️ 큐 상태 (지층 롤오버):
▫️ [4층: 170주 @ 43,407.90원] (기존 5층)
▫️ [3층: 358주 @ 41,785.00원] (기존 4층)
▫️ [2층: 434주 @ 34,545.00원] (기존 3층)
▫️ [1층: 470주 @ 31,875.00원] (기존 2층)

📊 시뮬레이션 최종 요약 (27일차 마감 기준)

🔹 총 평가 자산 (Total Equity): 102,120,680원 (초기 시드 대비 +2.12% 수익 전환 달성)
🔹 가용 예수금 (Cash): 63,299,160원
🔹 보유 주식 총 가치 (Holdings Value): 38,821,520원 (1,432주 × 27,110원)
🔹 다음 거래일(28일차) 앵커 락온 정보:
▫️ 새로운 1층 앵커 (L1_Price): 31,875.00원
▫️ 새로운 1층 매도 타점 (Sell_L1): 32,066.25원 (31,875 * 1.006)
▫️ 매수 타점 락온: Buy_1 = 31,811.25원 (31,875 * 0.998) / Buy_2 = 31,651.87원 (31,875 * 0.993)

🧠 27일차 시뮬레이션 확정 수익금 산출 및 팩트 검증

이전 보고에서 총 자산(Total Equity)과 순수익만 표출하고, 매도 체결로 발생한 '물리적 확정 수익금(Realized Profit)'의 명시적 분리가 누락된 점을 즉각 보완하여 팩트 기반으로 역산합니다.

💰 총 누적 확정 수익금: +15,711,970원

리버전(V-REV)의 LIFO 지층 탈출망이 격발되어 전량익절 및 지층 통합 익절로 회수된 물리적 수익금의 일자별 상세 내역은 다음과 같습니다.

📈 일자별 확정 수익금 (Realized Profit) 상세 내역
🔹 2일차: +645,300원 (540주 전량익절)
🔹 4일차: +301,250원 (250주 전량익절)
🔹 9일차: +4,706,240원 (764주 익절)
🔹 11일차: +859,050원 (690주 익절)
🔹 12일차: +490,960원 (646주 익절)
🔹 14일차: +1,328,040원 (558주 익절)
🔹 15일차: +2,896,530원 (1,006주 지층 통합 및 전량익절)
🔹 17일차: +466,900원 (203주 전량익절)
🔹 20일차: +191,520원 (456주 익절)
🔹 24일차: +375,180원 (444주 익절)
🔹 27일차: +3,451,000원 (680주 익절)

⚖️ 현재 계좌 총 손익 (Net Profit) 분해 팩트

확정된 수익금과 현재 잔여 지층이 겪고 있는 평가 손실을 병합하면, 앞서 보고한 '최종 총 손익'과 수학적으로 100% 일치합니다.

💵 누적 확정 수익 (Realized Profit): +15,711,970원
📉 미실현 평가 손실 (Unrealized Loss): -13,591,290원 (물리적 매수 원금 52,412,810원 대비 현재 가치 38,821,520원)
💎 최종 총 손익 (Net Profit): +2,120,680원

[pipios4006-boop]

하이닉스 2배 레버리지를 출시한 첫날부터 종가를 기준으로 V-REV 역추세 매매를 해보았습니다.

오늘 27일차는 아직 장이 마감하지 않았지만 현재가로 계산해보았을때 큐장부에는 4개층이 존재한 상태이고 확정된 수익금이 1570만원이 넘습니다.

37000원이 넘지 않는한 4개 지층탈출은 어려운 상태네요.

역시 단일종목 레버리지는 하는게 아닌거 같습니다. 리스크가 너무 커요

[pipios4006-boop]

https://youtu.be/ezDboU2Tz7U?si=-HGlDtWSFRwd6Xxf

라오어님이 단일종목 2배 레버리지를 해서는 안되는 이유를 길게 영상으로 올리신 유튜브입니다.