Le capital de risque opérationnel des banques canadiennes refait depuis les relevés publics du BSIF : l'exemple du régulateur reproduit (et son erreur), 39 banques retrouvées, le multiplicateur de pertes des six grandes déduit
VaR et Expected Shortfall backtestés sur un portefeuille canadien : six modèles, Kupiec, Christoffersen, feux de Bâle, Acerbi-Székely. Seule la simulation historique filtrée survit.
L'ajustement de valeur pour risque de contrepartie bilatéral sur des swaps de taux : les 42 cellules de Brigo, Pallavicini et Papatheodorou reproduites à moins de trois erreurs types
Le module de crédit de l'exercice normalisé de scénarios climatiques du BSIF, recalculé depuis les formules publiées et vérifié contre l'exemple officiel à 1e-10 dollar près
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